Recursive estimation of piecewise constant volatilities (2009)
Höhenrieder, Christian, Davies, Davies, Krämer, Walter
Returns of risky assets are often modelled as the product of a volatility function times standard Gaussian noise. This paper proposes a piecewise constant volatility function and shows how to...
Nichtparametrische Volatilitäts- und Trendapproximation von Finanzdaten (2008)
Ein Kernpunkt bei der statistischen Analyse von Finanzdaten ist die geeignete Beschreibung des kurzfristigen Schwankungsverhaltens der Daten, der sogenannten Volatilität. Die Schwierigkeit dabei...
Nichtparametrische Volatilitäts- und Trendapproximation von Finanzdaten (2008)
Ein Kernpunkt bei der statistischen Analyse von Finanzdaten ist die geeignete Beschreibung des kurzfristigen Schwankungsverhaltens der Daten, der sogenannten Volatilität. Die Schwierigkeit dabei...